Метод MACD
Большое значение при анализе тенденций на рынке имеет использование разнообразных средневзвешенных индикаторов. Одним из наиболее интересных в плане краткосрочного прогнозирования является метод плавающего среднего. Метод плавающее среднее конвергенции-дивергенции (схождения-расхождения) (Moving Averade Convergence-Divergence, MACD) определяет тенденцию, отфильтровывания дневных колебаний. Один из наиболее сложных плавающих средних (moving average, MA) - индикатор плавающего среднего конвергенции-дивергенции, который состоит из двух кривых: сплошной линии (кривой MACD) и пунктирной (сигнальной). Кривая MACD относительно быстро реагирует на изменение цены. Сигнальная кривая строится путем сглаживания первой с помощью экспоненциального плавающего среднего. Она медленнее реагирует на изменение цены.
Динамика цены ГКО (серии 23001) и индикатора MACD
Сигналы для осуществления покупки или продажи появляются при пересечении кривой MACD сигнальной кривой. Как правило, плавающее среднее конвергенции-дивергенции рассчитывается следующим образом:
1. Вычисляет 12 - дневное EMA по ценам закрытия.
2. Вычисляется 26 - дневное EMA
3. Из 12 - дневного вычитается 26 - дневное EMA. По полученным результатам строится кривая MACD, представляющая собой сплошную линию.
4. Вычисляется 9 - дневное EMA быстрой кривой, которое называется медленной сигнальной кривой. И изображается на том же графике пунктирной линией. Для проведения торговли с применением плавающего среднего конвергенции-дивергенции рекомендуется придерживаться следующих правил:
Когда быстрая кривая MACD пересекает снизу вверх медленную сигнальную линию, то это служит сигналом к покупке.
Когда быстрая кривая пересекает сверху вниз медленную линию, то это сигнал к продаже.
Кроме 12-26-9 дней другими, весьма распространенным сочетанием интервалов для расчета MACD является 5-34-7 дней.
